金融市場與投資組合研究【高中組】

金融學

項目背景

2020年黑天鵝事件頻發(fā)，為全球金融市場帶來極大震蕩，金融市場與投資組合管理不僅成為金融機構和企業(yè)轉型/發(fā)展的關鍵，也是管理者提升決斷能力的基礎。金融市場和投資組合管理有何經典理論與典型特征？在變幻莫測的市場中，如何把握關鍵要素，防控可能風險？項目旨在以金融市場和資本資產定價模型、現(xiàn)代投資組合理論為切入點，實證金融與實戰(zhàn)并重，引導學生完成金融分析。

項目介紹

項目內容包括資產類別與投資工具、風險回報與歷史記錄、風險資產的資本配置、有效多樣化等。學生通過項目熟悉風險收益權衡、投資組合多樣化及其在現(xiàn)代投資組合理論中的應用，了解期貨、期權、固定收益證券等金融投資概念，運用Excel處理金融數(shù)據(jù)，在項目結束時，提交項目報告，進行成果展示。

適合人群

高中生

金融學、經濟學、管理學、商業(yè)分析、財務學等專業(yè)或者希望修讀相關專業(yè)的學生；對投資、股票市場感興趣的學生；學生需要具備線性代數(shù)、微積分、基礎統(tǒng)計知識。

導師介紹

哥倫比亞大學教授

Alexei 導師現(xiàn)任職于哥倫比亞大學，教授財務價格分析中的數(shù)學方法、資本市場和投資等課程，擁有普林斯頓大學應用與計算數(shù)學碩士及博士學位，是Systematic Alpha Management LLC (SAM）公司研究主管及合伙人。導師研究成果廣受業(yè)界認可，曾發(fā)表多篇論文于International Journal of Theoretical and Applied Finance、World Scientific等業(yè)內知名學術期刊中。

任職學校

哥倫比亞大學（Columbia University）創(chuàng)立于1754年，是一所位于美國紐約曼哈頓的世界著名私立研究型大學，為美國大學協(xié)會的十四所創(chuàng)始院校之一，常春藤盟校之一。哥大在2020年 U.S. News 美國大學排名第三。

項目大綱

資產類別與金融工具：貨幣市場和資本市場、貨幣市場組成部分、美國國債、收益率計算、彭博社例子、存單、商業(yè)票據(jù)、同行拆借利率等 Asset classes and financial instruments

風險、回報與歷史記錄：名義利率與實際利率、均衡實際利率、歐文·費雪假說、稅收的影響、持有期收益率、年化收益率、短期國庫券與通貨膨脹等 Risk, return, and the historical record

風險資產的資本配置：投機與賭博、風險規(guī)避、效用函數(shù)、無差異曲線、風險承受能力等 Capital allocation into risky assets

有效多樣化：投資組合多樣化和投資組合風險、股票權重變化對投資組合標準差的影響 Efficient diversification

項目回顧與成果展示 Program review and presentation

論文輔導 Project deliverables tutoring

時間安排與收獲

7周在線小組科研學習+5周論文輔導學習 共125課時

學術報告

優(yōu)秀學員獲主導師Reference Letter

EI/CPCI/Scopus/ProQuest/Crossref/EBSCO或同等級別索引國際會議全文投遞與發(fā)表（可用于申請）

結業(yè)證書

成績單

全球最大教育評估認證組織Cognia（原AdvanceED）及 College Board權威認證高中學分